DEF BLOG :

ในบทความก่อนหน้านี้ ชุดของสมการเชิงเส้นถูกจัดให้อยู่ในรูปของสมการเมทริกซ์สามแนวทแยง การแก้สมการนี้ทำให้สามารถคำนวณค่าที่จุดตารางภายใน (interior grid p

ในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวิธีการแก้สมการการแพร่แบบชัดแจ้ง (Explicit) ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีแบบชัดเจนในการแก้สมการความร้อนเชิงตัวเลขนำไปสู่การกำหน

ในส่วนที่ 1 ของซีรีส์เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ของอนุพันธ์จำกัด ได้แสดงให้เห็นว่าอนุพันธ์ต่อเนื่องสามารถประมาณค่าและนำไปใช้กับโดเมนเชิงพาณิชย์ได้ ขั้นตอนถ

นี่เป็นบทแรกในซีรีส์บทแนะนำหลายส่วนเกี่ยวกับการใช้วิธีความแตกต่างจำกัด (FDM) เพื่อแก้สมการอนุพันธ์บางส่วนพาราโบลิกเชิงตัวเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมการคว

หากคุณเพิ่งเรียนจบปริญญาเอก หรือใกล้จบแล้ว และกำลังมองหาโอกาสในสายงาน Quant (Quantitative Analyst) หรือ Financial Engineer บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ โดย

ตอนนี้ที่เราได้อนุพันธ์ของอิโตะแล้ว เราก็พร้อมที่จะอนุพันธ์สมการ Black-Scholes สมมติว่าเราต้องการกำหนดราคาให้กับ Vanilla European C บนสินทรัพย์ S ที่เ

Itos Lemma เป็นส่วนสำคัญใน Ito Calculus ใช้ในการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาในกระบวนการสุ่ม มันทำหน้าที่เหมือนกฎลูกโซ่ในบริบทของความสุ่ม เปร

Geometric Brownian Motion (GBM) เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการอธิบายพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลา โดยโมเดลนี้รับประกันว่าราคาจะไม

ก่อนหน้านี้เราได้แนะนำ Brownian Motion และ Wiener Process เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างแบบจำลองเส้นทางราคาสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม Brownian Motion แบบปกติม

ในบทความก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ เราได้แนะนำแคลคูลัสเชิงสุ่ม (stochastic calculus) ในบริบทของบทบาทที่มีต่อการเงินเชิงปริมาณ (quantitative finance) โดยคุณ

ปัจจุบัน Python ได้กลายเป็นภาษาหลักในวงการการเงินเชิงปริมาณ (quant finance) ใช้งานอย่างแพร่หลายในทั้งธนาคารเพื่อการลงทุน (investment banks) และกองทุนเ

ในบทความก่อนหน้า เราได้แนะนำหนังสือ C++ หลายเล่มเพื่อช่วยเรียนรู้ไวยากรณ์ (syntax) ที่จำเป็นสำหรับการสร้างโมเดลการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ (derivati