DEF BLOG :

Itos Lemma เป็นกฎพื้นฐานในแคลคูลัสเชิงสุ่ม (Ito Calculus) ที่ขยายกฎลูกโซ่ (chain rule) จากแคลคูลัสปกติให้สามารถใช้กับกระบวนการสุ่มอย่าง Brownian Motion ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินฟังก์ชันที่ขึ้น

Geometric Brownian Motion (GBM) เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการอธิบายพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลา โดยโมเดลนี้รับประกันว่าราคาจะไม่ติดลบ ซึ่งสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง

ก่อนหน้านี้เราได้แนะนำ Brownian Motion และ Wiener Process เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างแบบจำลองเส้นทางราคาสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม Brownian Motion แบบปกติมีโอกาสที่ค่าจะติดลบ ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริงของรา

ในบทความนี้ เราจะนิยาม Brownian Motion และอธิบายคุณสมบัติบางอย่าง ซึ่งมีความสำคัญมากในการสร้างโมเดลเส้นทางราคาสินทรัพย์ในอนาคต ก่อนหน้านี้เราได้แนะนำแคลคูลัสเชิงสุ่ม (stochastic calculus) ในบริบทของกา

ปัจจุบัน Python ได้กลายเป็นภาษาหลักในวงการการเงินเชิงปริมาณ (quant finance) ใช้งานอย่างแพร่หลายในทั้งธนาคารเพื่อการลงทุน (investment banks) และกองทุนเ

ในบทความก่อนหน้า เราได้แนะนำหนังสือ C++ หลายเล่มเพื่อช่วยเรียนรู้ไวยากรณ์ (syntax) ที่จำเป็นสำหรับการสร้างโมเดลการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ (derivati

การเรียนรู้วิธีการนำแบบจำลองมาประยุกต์ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจในทฤษฎีที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิ

โพสต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายการหนังสือสำหรับนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysts) มือใหม่ บทความอื่น ๆ ในชุดนี้จะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรม C

แนวคิดหลักสองประการในด้านการเงินเชิงปริมาณ (quantitative finance) คือสมบัติมาร์คอฟ (Markov property) และสมบัติมาร์ติงเกล (Martingale property) โดยสมบัติมาร์คอฟระบุว่ากระบวนการสุ่ม (stochastic process)

แคลคูลัสเชิงสุ่ม (Stochastic calculus) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการการเงินเชิงปริมาณ (quantitative finance) เพื่อสร้างแบบจำลองราคาสินทรัพย์แบบสุ่ม (random asset prices) บทความนี้จะให้ภาพรวมสั้น ๆ เกี่ยว

คุณต้องการแสดงรายชื่อผู้เขียนทั้งหมดบนบล็อก WordPress ของคุณหรือไม่? ฟีเจอร์นี้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับบล็อกที่มีหลายผู้เขียน เนื่องจากช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าใครเป็นผู้เขียนบทความต่าง ๆ และสามารถติด

คุณต้องการซ่อนหมวดหมู่ย่อยใน WordPress หรือปรับแต่งสไตล์เพื่อให้รายการหมวดหมู่ของคุณอ่านง่ายขึ้นหรือไม่? ใน WordPress คุณสามารถจัดระเบียบโพสต์โดยใช้หมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย ซึ่งช่วยให้การนำทางดีขึ้