DEF BLOG :

การสมัครงานสาย Quantitative Finance นั้นไม่ง่าย ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรียมตัว ทั้งในด้าน Calculus แบบสุ่ม (Stochastic Calculus), ทฤษฎีความน่าจะเป็น, และประสบการณ์เขียนโปรแกรม (โดยเฉพาะ C++) การ

หากคุณกำลังเตรียมตัวสมัครงานในสาย Quantitative Finance สิ่งหนึ่งที่มักจำเป็นคือการอ่านหนังสือพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินเชิงคณิตศาสตร์ (เช่น Hull, Baxter & Rennie, หรือ Joshi) หรือผ่านหลักสูตร MFE (Master

แม้ว่า Python จะเป็นที่รู้จักในฐานะภาษา scripting ที่ใช้เชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของระบบซอฟต์แวร์ แต่ด้วยเครื่องมืออย่าง NumPy และ SciPy มันมีความสามารถเพีย

แม้ว่า C++ จะเป็นภาษาหลักที่นิยมใช้ในการกำหนดราคาทางเลือก แต่ทีมงานตัดสินใจเลือกใช้ ภาษา Python ทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นโอกาสในการฝึกฝนทักษะ Python ของทีมแล้ว ยังสามารถผสา

ในบทความก่อนหน้านี้ ชุดของสมการเชิงเส้นถูกจัดให้อยู่ในรูปของสมการเมทริกซ์สามแนวทแยง การแก้สมการนี้ทำให้สามารถคำนวณค่าที่จุดตารางภายใน (interior grid points) ได้ โดยระบบสมการนี้จะต้องถูกแก้ในทุกๆ ก้าวเ

ในบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ Finite Difference Method ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีแบบชัดแจ้ง (Explicit) สำหรับการแก้สมการความร้อนด้วยเชิงตัวเลขนั้นต้องใช้ขนาดก้าวเวลาที่เล็กมากอย่างจำกัด ซึ่งกระตุ้นให้พิจารณ

ในบทความแรกของชุดนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อเนื่องสามารถประมาณได้บนโดเมนที่ไม่ต่อเนื่อง ขั้นตอนถัดไปคือการนำอนุพันธ์เหล่านี้ไปใช้กับสม

นี่คือตอนแรกของชุดบทความหลายตอนเกี่ยวกับการใช้วิธีผลต่างจำกัด (FDM) เพื่อแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงพาราโบลิกด้วยวิธีเชิงตัวเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป

หากคุณเพิ่งเรียนจบปริญญาเอก หรือใกล้จบแล้ว และกำลังมองหาโอกาสในสายงาน Quant (Quantitative Analyst) หรือ Financial Engineer บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ โดย

เมื่อเรามีเครื่องมืออย่าง Ito’s Lemma และโมเดล Geometric Brownian Motion (GBM) แล้ว ตอนนี้เราสามารถเริ่มการพิสูจน์สมการ Black-Scholes ได้

Itos Lemma เป็นกฎพื้นฐานในแคลคูลัสเชิงสุ่ม (Ito Calculus) ที่ขยายกฎลูกโซ่ (chain rule) จากแคลคูลัสปกติให้สามารถใช้กับกระบวนการสุ่มอย่าง Brownian Motio

Geometric Brownian Motion (GBM) เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการอธิบายพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลา โดยโมเดลนี้รับประกันว่าราคาจะไม