DEF BLOG :

ในบทความก่อนหน้า เราได้แนะนำหนังสือ C++ หลายเล่มเพื่อช่วยเรียนรู้ไวยากรณ์ (syntax) ที่จำเป็นสำหรับการสร้างโมเดลการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ (derivati

การเรียนรู้วิธีการนำแบบจำลองมาประยุกต์ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจในทฤษฎีที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิ

โพสต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายการหนังสือสำหรับนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysts) มือใหม่ บทความอื่น ๆ ในชุดนี้จะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรม C

แนวคิดหลักสองประการในด้านการเงินเชิงปริมาณ (quantitative finance) คือสมบัติมาร์คอฟ (Markov property) และสมบัติมาร์ติงเกล (Martingale property) โดยสมบั

แคลคูลัสเชิงสุ่ม (Stochastic calculus) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการการเงินเชิงปริมาณ (quantitative finance) เพื่อสร้างแบบจำลองราคาสินทรัพย์แบบสุ่ม (rand