5 หนังสือสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง แต่ควรอ่านก่อนสมัครงานสาย Quant

หากคุณกำลังเตรียมตัวสมัครงานในสาย Quantitative Finance สิ่งหนึ่งที่มักจำเป็นคือการอ่านหนังสือพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินเชิงคณิตศาสตร์ (เช่น "Hull", "Baxter & Rennie", หรือ "Joshi") หรือผ่านหลักสูตร MFE (Master in Financial Engineering) มาแล้ว

แต่ยังมีหนังสือบางเล่มที่อาจไม่ปรากฏในลิสต์มาตรฐานเหล่านี้ — ทว่ามีเนื้อหาสำคัญที่สามารถให้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับงานของ Quant ได้จริง นี่คือ 5 เล่มที่ไม่ธรรมดา แต่ควรค่าแก่การอ่าน:

1. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

(Springer Undergraduate Mathematics Series)

หนังสือเล่มนี้อยู่ในซีรีส์คณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีของ Springer โดยเน้นความเข้มข้นทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ เหมาะกับนิสิต/นักศึกษาระดับปี 2-3 ที่เรียนคณิตศาสตร์ มีการพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ควบคู่กับการนำเสนอเนื้อหาการเงินเชิงปริมาณ

ครอบคลุมทั้งการกำหนดราคาสัญญาอนุพันธ์ (derivatives pricing) และทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ผ่านโมเดล CAPM หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมที่ดีสำหรับนักคณิตศาสตร์ที่ต้องการเข้าสู่โลกของการเงินเชิงคณิตศาสตร์

2. Arbitrage Theory in Continuous Time

(Oxford Finance) – โดย Thomas Björk

หนังสือเชิงลึกที่ครอบคลุมทฤษฎี Arbitrage อย่างสมบูรณ์ เริ่มต้นจากโมเดล Binomial, ไปจนถึง Calculus แบบสุ่ม (Stochastic Calculus) และการกำหนดราคาสัญญาอนุพันธ์ผ่านวิธี Martingale

ยังเจาะลึกเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น การกำหนดราคาตัวเลือกแบบมีเงื่อนไข (Barrier Options), โมเดล LIBOR market, และปัญหา optimal stopping สำหรับตัวเลือกแบบ Early Exercise พร้อมภาคผนวกครอบคลุม Measure Theory, ความน่าจะเป็น และ Martingales

3. How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street's Elite

แม้ไม่ใช่หนังสือเชิงเทคนิค แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยม รวบรวมเรื่องราวจาก Quant ทั้ง 25 คนจากบริษัทการเงินชั้นนำใน Wall Street

ครอบคลุมหลากหลายบทบาท ทั้งการบริหารพอร์ต, การกำหนดราคาอนุพันธ์, market microstructure และการบริหารความเสี่ยง หนังสือเล่มนี้เน้นการเล่าเรื่องชีวิต — ว่าแต่ละคนเข้าสู่สายการเงินจากพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างไร

4. Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading

โดย Rishi Narang

หนังสือที่อธิบายวิธีประเมินกองทุน Quantitative แบบ systematic โดยเน้นสำหรับนักลงทุนมือฉมัง แต่เหมาะกับ Quant หรือ Quant Developer ด้วยเช่นกัน

เนื้อหาครอบคลุมภาพรวมทั้งระบบของโมเดลเทรดแบบอัตโนมัติ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจำลองข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูล หนังสือเล่มนี้เน้นการประเมินความเสี่ยงในเชิงลึก และวิธีวิเคราะห์ระบบการเทรดแบบ Quantitative อย่างเข้มข้นแต่เข้าใจง่าย

5. Effective C++, More Effective C++, และ Effective STL

โดย Scott Meyers

ถึงแม้จะเป็นซีรีส์หนังสือหลายเล่ม แต่ควรนับเป็นหนึ่งในชุดสำคัญสำหรับ Quant โดยเฉพาะในตำแหน่ง Quant Developer ที่ต้องเขียนโมเดลใน C++

หนังสือ "Effective C++" นั้นค่อนข้างเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว แต่หลายคนมักมองข้าม "More Effective C++" และ "Effective STL" ซึ่งเน้นแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ใช้งาน Standard Template Library (STL) อย่างมีประสิทธิภาพ — ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานพัฒนาโมเดลทางการเงินเชิงปริมาณ

หากคุณกำลังเตรียมตัวเข้าสู่งานสาย Quant การอ่านหนังสือเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ลึกกว่าแค่สูตรคณิตศาสตร์ — และมีความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคจริงที่ใช้ในงาน

อ้างอิง : 5 Important But Not So Common Books A Quant Should Read Before Applying for a Job

จาก https://www.quantstart.com/articles/5-Important-But-Not-So-Common-Books-A-Quant-Should-Read-Before-Applying-for-a-Job/